BacktestEngine

一个功能强大的股票量化交易回测引擎，支持多时间周期回测、技术指标计算、风险管理等功能。

特性

• 支持多时间周期回测（分钟、小时、日、周、月、年）
• 内置多个技术指标（MA、MACD、KDJ、RSI等）
• 灵活的策略编写方式，支持自定义策略逻辑
• 完整的风险管理功能（止盈止损、仓位控制）
• 详细的回测统计指标（收益率、夏普比率、最大回撤等）
• 支持T+0/T+1交易限制
• 支持滑点和手续费设置
• 支持多品种回测

安装

npm install backtestengine

使用示例

基础用法

import { BacktestEngine, PrismaDataProvider, Timeframe, TradeRestriction } from 'backtestengine';

// 创建数据提供者实例
const dataProvider = new PrismaDataProvider();

// 策略代码
const strategyCode = `
        // 获取当前K线数据
        const { bar, indicators, signal, currentIndex, positions } = context;
        
        // 打印当前K线信息
        console.log(\`当前K线: 日期=\${bar.date.toISOString()}, 收盘价=\${bar.close}, 索引=\${currentIndex}\`);
        
        // 获取技术指标值
        const ma5 = indicators.getValue('MA', 'DAY', currentIndex, { period: 5 });
        const ma10 = indicators.getValue('MA', 'DAY', currentIndex, { period: 10 });
        const ma25 = indicators.getValue('MA', 'DAY', currentIndex, { period: 25 });
        
        // 获取上一个周期的指标值
        const prevMa5 = currentIndex > 0 ? indicators.getValue('MA', 'DAY', currentIndex - 1, { period: 5 }) : null;
        const prevMa10 = currentIndex > 0 ? indicators.getValue('MA', 'DAY', currentIndex - 1, { period: 10 }) : null;

        // 打印指标值
        console.log(\`指标值: MA5=\${ma5?.toFixed(2)}, MA10=\${ma10?.toFixed(2)}, MA25=\${ma25?.toFixed(2)}\`);
        if (currentIndex > 0) {
            console.log(\`上一周期: prevMA5=\${prevMa5?.toFixed(2)}, prevMA10=\${prevMa10?.toFixed(2)}\`);
        }

        // 如果没有足够的数据，直接返回
        if (!ma5 || !ma10 || !ma25 || !prevMa5 || !prevMa10) {
            console.log('指标数据不足，跳过信号判断');
            return;
        }

        // 买入条件：
        // 1. 5日均线上穿10日均线（当前MA5 > MA10 且 前一日MA5 <= MA10）
        // 2. 当天价格高于5周均线（25日均线）
        if (
            ma5 > ma10 && 
            prevMa5 <= prevMa10 && 
            bar.close > ma25
        ) {
            console.log('触发买入信号');
            console.log(\`当前持仓: \${Array.from(positions.values()).map(p => \`\${p.symbol}: \${p.quantity}股\`).join(', ') || '无'}\`);
            // 买入信号，使用100%资金
            signal('BUY', 1);
        }

        // 卖出条件：
        // 1. 5日均线下穿10日均线（当前MA5 < MA10 且 前一日MA5 >= MA10）
        if (
            ma5 < ma10 && 
            prevMa5 >= prevMa10
        ) {
            console.log('触发卖出信号');
            console.log(\`当前持仓: \${Array.from(positions.values()).map(p => \`\${p.symbol}: \${p.quantity}股\`).join(', ') || '无'}\`);
            // 卖出信号，卖出全部持仓
            signal('SELL', 1);
        }
        `;

// 配置回测参数
const config = {
    // 初始资金100万
    initialCapital: 1_000_000,
    // 手续费率0.0003
    commissionRate: 0.0003,
    // 滑点率0.0001
    slippage: 0.0001,
    // 最大持仓比例100%
    maxPositionRatio: 1,
    // 止损比例100%（不设止损）
    stopLossRatio: 1,
    // 止盈比例100%（不设止盈）
    takeProfitRatio: 1,
    // 回测开始日期
    startDate: new Date('2023-01-01'),
    // 回测结束日期
    endDate: new Date('2024-06-30'),
    // 主要时间周期为日线
    mainTimeframe: 'DAY' as Timeframe,
    // 交易品种代码（贵州茅台，上交所）
    symbol: '600519',
    // T+1交易限制
    tradeRestriction: TradeRestriction.T1,
    // 数据提供者
    dataProvider,
    // 策略代码
    strategyCode
};

// 创建回测引擎实例
const engine = new BacktestEngine(config);

// 运行回测
engine.runBacktest().then((result) => {
    console.log("回测完成！");
    console.log("总收益率:", result.stats.totalReturn);
    console.log("年化收益率:", result.stats.annualizedReturn);
    console.log("最大回撤:", result.stats.maxDrawdown);
    console.log("夏普比率:", result.stats.sharpeRatio);
    console.log("胜率:", result.stats.winRate);
    console.log("盈亏比:", result.stats.profitLossRatio);
});

多时间周期回测示例

const config = {
    // ... 其他配置同上
    mainTimeframe: "DAY",
    timeframes: ["5MIN", "15MIN", "60MIN", "DAY"],
    indicators: [
        { name: "MA", params: { period: 20 }, timeframe: "DAY" },
        { name: "MA", params: { period: 60 }, timeframe: "60MIN" },
        { name: "RSI", params: { period: 14 }, timeframe: "15MIN" },
    ],
    strategyCode: `
        const { bar, indicators, signal, currentIndex, positions } = context;
        
        // 获取不同时间周期的指标值
        const dailyMA = indicators.getValue("MA", "DAY", currentIndex, { period: 20 });
        const hourlyMA = indicators.getValue("MA", "60MIN", currentIndex, { period: 60 });
        const rsi15min = indicators.getValue("RSI", "15MIN", currentIndex, { period: 14 });
        
        // 多时间周期交易逻辑
        if (bar.close > dailyMA && bar.close > hourlyMA && rsi15min < 30) {
            signal("BUY", 0.1);
        } else if (rsi15min > 70) {
            signal("SELL", 1);
        }
    `
};

风险管理示例

const config = {
    // ... 其他配置同上
    // 最大持仓比例（单个品种最多使用20%的资金）
    maxPositionRatio: 0.2,
    // 止损比例（亏损5%自动止损）
    stopLossRatio: 0.05,
    // 止盈比例（盈利10%自动止盈）
    takeProfitRatio: 0.1,
    strategyCode: `
        const { bar, indicators, signal, currentIndex, positions, cash } = context;
        
        // 计算当前总资产
        let totalAssets = cash;
        positions.forEach((pos) => {
            totalAssets += pos.quantity * bar.close;
        });
        
        // 仓位管理：确保单个品种持仓不超过总资产的20%
        const maxPosition = totalAssets * 0.2;
        const currentPosition = positions.get(bar.symbol)?.quantity * bar.close || 0;
        
        if (currentPosition < maxPosition) {
            // 交易信号逻辑
            const rsi = indicators.getValue("RSI", "DAY", currentIndex, { period: 14 });
            if (rsi < 30) {
                // 计算可买入金额
                const availableAmount = maxPosition - currentPosition;
                const positionRatio = availableAmount / totalAssets;
                signal("BUY", positionRatio);
            }
        }
        
        // 系统会自动根据stopLossRatio和takeProfitRatio处理止盈止损
    `
};

API文档

BacktestEngine

主要的回测引擎类，用于执行回测逻辑。

构造函数

constructor(config: BacktestConfig)

配置选项

• initialCapital: 初始资金
• commissionRate: 手续费率
• slippage: 滑点率
• maxPositionRatio: 最大持仓比例
• stopLossRatio: 止损比例
• takeProfitRatio: 止盈比例
• startDate: 回测开始日期
• endDate: 回测结束日期
• mainTimeframe: 主要时间周期
• timeframes: 支持的时间周期数组
• tradeRestriction: 交易限制（T+0/T+1）
• dataProvider: 数据提供者
• symbol: 交易品种代码
• indicators: 技术指标配置
• strategyCode: 策略代码

方法

• runBacktest(overrideTimeframe?: Timeframe): Promise<BacktestResult> 运行回测，可选择覆盖配置中的时间周期

技术指标

内置多个技术指标类：

• MAIndicator: 移动平均线
  • 参数：period（周期）
• MACDIndicator: MACD指标
  • 参数：shortPeriod（短周期）、longPeriod（长周期）、signalPeriod（信号周期）
• KDJIndicator: KDJ指标
  • 参数：kPeriod（K周期）、dPeriod（D周期）、jPeriod（J周期）
• RSIIndicator: RSI指标
  • 参数：period（周期）

数据提供者

• PrismaDataProvider: 基于Prisma的数据提供者
  • 支持多时间周期数据加载
  • 自动数据缓存
  • 支持多品种数据

回测结果说明

回测完成后会返回包含以下信息的结果对象：

interface BacktestResult {
    // 交易记录
    trades: TradeRecord[];
    // 权益曲线
    equityCurve: number[];
    // 统计指标
    stats: {
        // 总收益率
        totalReturn: number;
        // 年化收益率
        annualizedReturn: number;
        // 最大回撤
        maxDrawdown: number;
        // 夏普比率
        sharpeRatio: number;
        // 胜率
        winRate: number;
        // 盈亏比
        profitLossRatio: number;
        // 最大连续盈利次数
        consecutiveWins: number;
        // 最大连续亏损次数
        consecutiveLosses: number;
        // 平均持仓周期（天）
        averageHoldingPeriod: number;
    };
    // 当前持仓
    positions: Position[];
    // 指标数据
    indicators?: { [key: string]: any };
}

许可证

ISC